Посоветую 3proxy, подробно здесь
http://3proxy.ru/
Собирается под разные платформы, для настройки используется файл конфигурации один, причем можно создавать секции отвечающие за разные настройки: и по портам, и по пользователям, и времени работы, и по почте и т.д.
Весьма удобный прокси размером 300 Кб.